Методы количественного анализа (кейс)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 15803 |
| Предмет | Спорт и туризм |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 7 |
| Оглавление | Задание к экзамену: В последние годы вклады во взаимные фонды составили миллиарды долларов. Необходимо проанализировать работу взаимных фондов, владеющих портфелем ценных бумаг. Приобретая акции (долю) взаимного фонда, инвестор вступает во владение всеми акциями компаний, принадлежащими фонду, В нашем сценарии мы сыграем роль финансового советника, выбирающего фонд, в который следует вкладывать средства. Взаимные фонды преследуют разные цели. Обычно капитал фонда складывается из акций схожих компаний. Например, фонды могут специализироваться на акциях крупных, средних или мелких компаний. Кроме того, взаимные фонды различаются по степени риска, связанного с ценными бумагами, которыми они владеют. В соответствии с этим критерием они разделяются на фонды с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким уровнями риска. В рабочей книге Mutual Funds, xls приведены данные о 158 фондах, ориентированных на быстрый рост капитала, и 101 фонде, ориентированном на медленный рост капитала. Годовые показатели относятся к периоду с 1 апреля 1997 по 31 декабря 2001 года. Этот период характеризуется очень сильными колебаниями доходности взаимных фондов. Файл данных MUTUAL FUNDS.XLS содержит информацию о 13 переменных, характеризующих 259 взаимных фондов. Фонд — название взаимного фонда. Вид — вид акций, принадлежащих взаимному фонду: малые, средние и крупные компании. Цель — цель фонда (быстрый или медленный рост капитала). Активы — в млн. долл. Комиссия — да или нет. Издержки — издержки, понесенные взаимным фондом (в процентах от среднего объема чистых активов). Доходность 2001 — доходность за двенадцать месяцев 2001 г. Трехлетняя доходность — среднегодовая доходность за периоде 1999 по 2001 гг. Пятилетняя доходность — среднегодовая доходность за период с 1997 по 2001 гг. Оборачиваемость — уровень торговой активности фонда; очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. Риск — уровень риска: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. Лучший квартал — квартал с наивысшей доходностью за период с 1997 по 2001 гг. Худший квартал— квартал с наименьшей доходностью за период с 1997 по 2001 гг. Рассмотрите три категориальные переменные: Цель — вид акций, принадлежащих взаимному фонду (переоцененные или недооцененные). Комиссия — взимание брокерской комиссии (да или нет). Риск — уровень риска (очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий). Постройте таблицу 2x2, поместив в строке переменную Комиссия, а в столб¬це — переменную Цель. Существует ли статистически значимая связь между целями взаимных фондов и взиманием брокерской комиссии, если уровень значимости равен 0,05? Постройте таблицу 2x5, поместив в строке переменную Комиссия, а в столб¬це — переменную Риск. Существует ли статистически значимая связь между степенью риска и взиманием брокерской комиссии, если уровень значимости равен 0,05? Постройте таблицу 5x2, поместив в строке переменную Риск, а в столбце — переменную Цель. Существует ли статистически значимая связь между целями фондов и сте¬пенью риска, если уровень значимости равен 0,05? Изложите свои выводы в отчете. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Методы количественного анализа (кейс)»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил