Основы финансовых вычислений 10 задач
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 58421 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 12 |
| Оглавление | "1.Вкладчик положил в банк 6 тыс. рублей на 5 лет под (5+6)% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит вкладчик при начислении простых и сложных процентов? 2.Контракт между фирмой и банком предусматривает в течение 3 лет фирме ежегодными платежами в размере (20+6) тыс. руб. в начале каждого года под ставку (10+6)% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая последовательно в конце 3,4,5 годов. Какова чистая современная величина NPV для банка? 3.Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+6)%. 4.Годовая процентная ставка составляет (5+6)% и остается неизменной в течение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*6) руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+6)% . Сколько стоит эта облигация при эмиссии? Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет. Какова доходность облигации за 10 лет. 5.Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+6) руб., опцион стоит 50+6 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет а) 1200 руб.; б) 1030+6 руб.; в) 800+6 руб. г) 1000+6. 6.В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+6 py6., цена исполнения равна 45+6 руб., ставка без риска равна (10+0,1*6)%, время до истечения контракта составляет 6 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525. 7.Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. 6 ценные бумаги 1 2 3 m 14+6 12+6 10+6 (ско) 4+6 2+6 3+6 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6. Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1)ценные бумаги первого и третьего вида; 2)ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод. 8.В таблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel: ВРЕМЯ ИНДЕКС ОБЛИГАЦ ИИ 1 2 A B 1 5 3.1 10+6 5+N 2 0 1.8 -1+6 4+N 3 12 1 8+6 7+N 4 5 3 7+6 12+N 5 -4.6 3 -5+6 -2+N 6 -8.9 2.1 -10+6 -5+N 7 12 3.8 14-6 8+N 8 5 4.1 3+6 7+N 9 6 3.2 1+6 9-N 10 4 3 5+6 8+N 11 -3 1.9 -7+6 5+N 12 -7 3.2 -8+6 -8+N 13 4 1.6 5+6 6+N 14 6.5 3 9+6 -5+N 15 9 2.9 8+6 4+N Определить характеристики каждой ценной бумаги: , , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.; построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML). 9.Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 26%, средняя доходность рынка — 21%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 26%. Определите уравнение рыночной модели. 10.Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оценив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов. A pi 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 xi 3,2+0,16 4,5+0,16 6, 2+0,16 8,0+0,16 10,5+0,16 B pi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 xi, % 4,5+0,16 5,2+0,16 8,5+0,16 10,3+0,16 11,7+0,16 Список источников 1.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть I (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2012. 2.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, часть 2 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2013. 3.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. . Основы финансовых вычислений, чаcть 3 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2014. 4.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть 4 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2015. Учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2015. 5.Федеральная ЭБС ""Единое окно доступа к образовательным ресурсам"" доступ свободный - URL: http://window.edu.ru (Дата обращения 26.05.2023) 6.Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве РФ - URL: http://library.fa.ru Свободный доступ (Дата обращения 26.05.2023) 7.Образовательный портал Финансового университета при Правительстве РФ - URL: http://www.fa.ru/Pages/home.aspx (Дата обращения 26.05.2023)" |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Основы финансовых вычислений 10 задач»
Отзывы
- 08.03 Оксана
-
25.02
спасибо большое ! С уважением , Ирина.
Ира -
09.02
Защитилась на отлично, спасибо за помощь)
Наташа