Рынок производных финансовых инструментов
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 10257 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 11 |
| Оглавление | "Вариант 2. 1. Дайте описание финансового фьючерса на примере контракта на фондовый индекс (определите содержание и основные характеристики контракта, объясните, какой актив поставляется по данным контрактам, каковы особенности котировки и определения действительной фьючерсной цены). 2. Объясните цели и механизм переоценки фьючерсных контрактов расчетной палатной биржи. Ответ проиллюстрируйте с помощью следующих данных: контракт на индекс «Стандард& Пурс-500» приобретен по курсу 910. В конце торгового дня данные контракты заключались по курсу 975 (в «терминах индекса»). Начальная маржа составляет 5% от стоимости контракта. Множитель данных контрактов 500 долл. 3. Предположим, что фьючерсные контракты на 90-дневные ГКО котируются по 92,45. Определить: а) какова текущая цена данного контракта? б) какова доходность контракта? (Стандартная стоимость данных контрактов 100 тыс. долл.). 4. Каким образом можно использовать краткосрочный процентный фьючерс для получения прибыли от предстоящего падения рыночной ставки процента? Для примера используйте фьючерсный контракт на 6-ти мес. ГКО, который в настоящее время котируется по 85.50. Предполагается, что доходность ГКО, поставляемых по контракту, снизится в ближайшие 3 месяца на 3% в результате падения общего уровня процентных ставок. 5. Опишите биноминальную модель оценки однопериодного опциона «колл», используя метод создания синтетического опциона. 6. Заключен опционный контракт на продажу 100 тыс. долл. со следующими характеристиками: базовая валюта евро; срок 3 месяца, опционный курс 1,1400; премия 0,06; стиль Европейский; курс спот на момент заключения контракта 1,1300. а) оценить категорию опциона; б) определить величину внутренней и временной стоимости опциона на момент заключения сделки; в) описать и представить графически позиции продавца и покупателя опциона; г) рассчитать размер прибыли (убытков) продавца, если в момент истечения опциона курс спот составит 1,1430. " |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Рынок производных финансовых инструментов»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил