Статистические методы прогнозирования в экономике (k=2)
Цена, руб.400
Номер работы1316
ПредметСтатистика
Тип работы Контрольная
Объем, стр.8
ОглавлениеИндивидуальное задание по курсу
«Статистические методы прогнозирования в экономике»

«Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании»
1. Имеются квартальные данные о прибыли компании (тыс.долл.).
Таблица 1. Исходные данные
t yt (тыс.долл.) t yt (тыс.долл.) t yt (тыс.долл.)
1 80,4+К 6 115,2+К 11 147,4+К
2 88,3+К 7 118,4+К 12 155,2+К
3 92,0+К 8 127,1+К 13 169,8+К
4 98,5+К 9 131,3+К 14 176,7+К
5 109,9+К 10 136,9+К 15 192,4+К

Предположив, что тенденция ряда может быть описана линейной моделью , определите коэффициенты этой модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Для упрощения расчетов выполните перенос начала координат в середину ряда динамики. Рассчитайте с помощью построенной модели точечный прогноз для периода упреждения L=1.
2. Рассчитайте значение средней абсолютной ошибки по модулю и средней относительной ошибки по модулю.
3. Проверьте адекватность модели исходным данным по критерию Дарбина-Уотсона.

Сохраните файл в формате Microsoft Word 97-2003Например, имя файла будет:
Условие индивидуального задания настраивается по последней цифре (К) номера договора студента. Например, пусть последняя цифра к=2. Тогда исходные данные в табл.1 примут вид, указанный в табл.1.1.
Приведите ответы на вопросы тестов в одном файле с инд. заданием (вопросы теста перечислять не надо, необходимо указать правильный ответ (буква) и краткий комментарий или решение для каждого вопроса).

Заполните выделенные цветом области.
Расчеты проводить с точностью до трех знаков после запятой.

Тест№1
1.Тенденция изменения среднегодовой численности промышленно-производственного персонала предприятия описывается моделью: . Согласно модели среднегодовой темп прироста численности составил:
а) 2,2%; б) 31%; в) 22%; г) 12,2%; д)102,2%.

Тренд построен по среднегодовому росту. Темп прироста = Темп роста  100%  100%

2.Годовая динамика прибыли компании описывается моделью:
Согласно модели среднегодовой прирост прибыли составил:
а) 6,4 [тыс.долл.] б)-6,4 [тыс.долл.] в)372,2 [тыс.долл.] г)72,2 [тыс.долл.]

Тренд построен по абсолютному изменению уровня, т. е. по среднегодовому приросту прибыли, которая уменьшается.

3.Ежеквартальная динамика процентной ставки банка в течение 5 кварталов представлена в таблице:

t 1 2 3 4 5
yt ,% 7,3 8 8,8 9,7 10,7

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью среднего темпа роста, равен:
а) 11,1%; б) 11,8%; в) 10, 9%; г) 11,5%; д)11,6%.

Темп роста = (цепной) Средний темп роста 1,8%. Прогнозируемое значение на 6-й квартал = 10,7 + 1,8 = 11,8%

4.Уровни временного ряда изменяются примерно с постоянным темпом роста. Прогноз на один шаг вперед с помощью среднего темпа роста может быть вычислен по формуле:
а) ; б) ; в) ; г) .

Из уравнения тренда

5.Динамика временного ряда близка к линейному развитию. Прогноз на два шага вперед с помощью среднего абсолютного прироста может быть вычислен по формуле:
а) ; б) ; в) ; г) .

Из уравнения тренда

Тест№2
1. Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде:
, где ut -трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели:
а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной


2. Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде: , где ut-трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели:
а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной.


3. Для описания периодических колебаний, имеющих период три месяца, используется:
а) сезонная компонента; б) случайная компонента;
в) трендовая компонента; г) циклическая компонента.


4.Представление уровней временного ряда (t=1,2,…,n) в виде:
, где ut -трендовая компонента; -циклическая компонента; st-сезонная компонента; -случайная компонента, соответствует модели:
а) мультипликативной; б) аддитивной; в) смешанного типа; г) адаптивной


5.Для описания периодических колебаний, имеющих период пять лет, используется:
а) сезонная компонента; б) случайная компонента;
в) трендовая компонента; г) циклическая компонента.


Тест№3
1.Значение критерия Дарбина-Уотсона для временного ряда остатков e1, e1, …, en определяется выражением:
а) ; б) ; в) .



2.После переноса начала координат в середину ряда динамики коэффициент а1 линейной модели равен:
а) ; б) ; в) .


3. Для оценивания неизвестных коэффициентов полиномов используется:
а) метод последовательных разностей; б) метод наименьших квадратов;
в) метод характеристик приростов; г) метод моментов.



4 . Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
а) проверки свойства случайности остаточной компоненты;
б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда остатков;
в) обнаружения автокорреляции в остатках.



5. Система нормальных уравнений для параболической модели содержит:
а) три уравнения с тремя неизвестными;
б) два уравнения с тремя неизвестными;
в) два уравнения с двумя неизвестными.

Тест№4
1.Модель экспоненциального сглаживания определяется рекуррентной формулой:
а) ; б) ;
в) ; г) ;



2.В модели экспоненциального сглаживания параметр адаптации  может быть равен:
а) –1,9; б) 99; в) 0,1; г) 1,5; д) 2.

3.Модель Хольта - Уинтерса используется для прогнозирования временных рядов:
а) с мультипликативной сезонностью; б) с аддитивной сезонностью;
в) с экспоненциальным трендом; г) с демпфирующим трендом.



4.Количество параметров адаптации, используемых в модели линейного роста Ч. Хольта, равно:
а) 2; б) 3; в) 1; г) 4.


5. Если расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона d меньше нижнего табличного критического значения d1, то:
а) модель не адекватна реальному процессу по данному критерию;
б) модель адекватна реальному процессу по данному критерию;
в) нет достаточных оснований для принятия решения об адекватности модели.



Цена, руб.400
Если у Вас есть вопросы по содержанию, оплате и срокам доставки готовой работы, отправьте письмо на 3344664@mail.ru

Заказать работу «Статистические методы прогнозирования в экономике (k=2)»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Обязательно поставьте галочку, что Вы не робот
Форма оплаты
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru

Файл готовой работы отправляется на емейл в срок от нескольких минут до нескольких часов.