Тест по эконометрике (29 вопросов)
| Цена, руб. | 350 |
| Номер работы | 13283 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 7 |
| Оглавление | ЭКОНОМЕТРИКА Вопрос 1 Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция показательная линейная степенная Вопрос 16 На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … дисперсии коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции средние значения коэффициентов регрессии Вопрос 20 Стохастическая (статистическая) зависимость – это … связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов нелинейная зависимость между переменными связь между одним случайным и одним детерминированным фактором Вопрос 24 По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … равноускоренные и равнозамедленные равномерно возрастающие и равномерно убывающие положительные и отрицательные Вопрос 27 Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … уравнения системы минус единица системы Вопрос 2 Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности только свойством состоятельности только свойством эффективности Вопрос 7 Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … оценка коэффициента равна нулю значение коэффициента равно нулю оценка коэффициента положительна Вопрос 10 О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю Вопрос 15 С помощью коэффициента детерминации можно оценить … значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом уровень автокорреляции ошибок Вопрос 28 Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные фальшивые поддельные фиктивные Вопрос 30 Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: при увеличении объема выборки оценка становится точнее ее дисперсия равна нулю ее математическое ожидание равно нулю Вопрос 1 Белый шум – это … модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями модель авторегрессии первого порядка свойство коэффициентов регрессионной модели Вопрос 11 Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 статистической значимости каждого из коэффициентов модели статистической значимости модели в целом Вопрос 14 Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа структурных коэффициентов над числом приведенных числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных числа приведенных коэффициентов над числом структурных Вопрос 12 Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок математическое ожидание которой равно нулю Вопрос 16 Косвенный МНК применяется, если уравнение … неидентифицируемо сверхидентифицируемо точно идентифицируемо Вопрос 17 Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … порядковое условие ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства ранговое условие Вопрос 24 Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … процесс не является стационарным в широком смысле корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда математическое ожидание случайной величины постоянно Вопрос 23 С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом тесноту связи между переменными Вопрос 5 Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … об автокорреляции остатков о мультиколлинеарности факторов о гетероскедастичности остатков Вопрос 7 В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель приведенная множественная регрессионная мультипликативная Вопрос 10 Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … неидентифицируемо точно идентифицируемо сверхидентифицируемо Вопрос 11 Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … F-критерию - критерию t-критерию Вопрос 12 Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Вопрос 14 Корреляция – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Вопрос 17 При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … скорректированный коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии коэффициент детерминации Вопрос 22 Ковариация – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Вопрос 24 Гомоскедастичность означает … отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения Вопрос 25 Под спецификацией модели понимается … нахождение параметров уравнения постановка проблемы и получение данных для ее решения отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения Вопрос 28 Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым и достаточным достаточным необходимым Вопрос 29 Коэффициент корреляции – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными |
| Цена, руб. | 350 |
Заказать работу «Тест по эконометрике (29 вопросов)»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил