Тест по эконометрике (82 вопроса)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 16203 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 8 |
| Оглавление | Эконометрика 1) Абсолютную величину разброса случайной составляющей регрессионного уравнения характеризует: a) Правильный ответ отсутствует; b) Размах вариации; c) Факторная сумма квадратов отклонений; d) Стандартная ошибка параметров уравнения; e) Среднее квадратическое отклонение. 2) Анализ сущности изучаемого объекта, определение главных и второстепенных факторов, влияющих на проблему, соответствует постановочному этапу эконометрического моделирования: a) Да; b) Это соответствует информационному этапу моделирования c) Нет. (постановочный этап, в процессе осуществления которого определяются конечные цели и задачи исследования, а также совокупность включённых в модель факторных и результативных экономических переменных; на априорном этапе проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации) 3) Будущее значение зависимой переменной порядка m называется лаговой зависимой переменной порядка m: a) Да; b) Нет. 4) В модели временного ряда принято выделять следующие основные составляющие: a) Систематическую; b) Циклическую; c) Сезонную; d) Случайную. 5) Верно ли следующее утверждение: гетероскедастичность характерна для пространственных данных, полученных от неоднородных объектов: a) Нет; b) Да. 6) Верно ли утверждение: методы декомпозиции позволяют выделить тренд, сезонную, циклическую и случайную составляющую временного ряда? a) Нет; b) Да. 7) Верно ли утверждение: «При краткосрочном прогнозировании более важна тенденция развития исследуемого признака»: a) Верно; b) Нет. 8) Верно ли, что факторы Х2 и Х3 достоверно не связаны друг с другом? a) Да; b) Нет. 9) Внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят – это ситуационные переменные (впишите название переменных) 10) Внешняя среда экономической системы включает в себя: a) Политику государства; b) Природные катастрофы, которые происходят на планете; c) Стиль руководства. 11) Внутренняя среда экономической системы включает в себя: a) Форму собственности; b) Потребности членов общества; c) Правовую и законодательную базу общества; d) Количество ресурсов трудовых, денежных, интеллектуальных 12) Все показатели экономической системы между собой: a) Не взаимосвязаны; b) Взаимосвязаны. 13) Возможность вычисления коэффициентов регрессионной модели методом наименьших квадратов соответствует линейной модели (введите пропущенное слово). 14) Выберите соответствие: a) Кривая Джонсона – это функция с пределом роста без точки перегиба b) Парабола – это функция без предела роста c) Кривая Перла-Рида – это функция с пределом роста и точкой перегиба 15) Выберите соответствие: a) Переменные, которые изучаются в течение определённого времени – динамические переменные; b) Переменные, которые можно получить из каких-либо источников – доступные переменные; c) Переменные, которые изучаются в определённый (фиксированный) момент времени – статические переменные; d) Переменные, численные значения которых нельзя получить – латентные переменные; e) Переменная, которая может заменить в модели исходную переменную и обладает двумя свойствами: 1) она тесно связана с исходной переменной, 2) не связана с остатками модели – инструментальная переменная. 16) Выберите соответствие: a) Такая модель может быть использована для принятия решений и осуществления прогноза – построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера адекватна и все коэффициенты регрессии значимы; b) На её основе не принимаются решения и не осуществляются прогнозы – Модель по F-критерию Фишера адекватна, но все коэффициенты регрессии незначимы; c) В этом случае модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для производства прогнозов – Модель по F-критерию Фишера адекватна, но часть коэффициентов регрессии незначима; 17) Выберите соответствие: a) ACF – Зависимость между разнесёнными во времени наблюдениями; b) PACF – Чистая зависимость между наблюдениями. 18) Выберите соответствие: a) Долгосрочная производственная функция – показывает максимальное количество товаров или услуг, которое может быть произведено при использовании набора затрат, при этом подразумевается, что фирма может свободно менять объёмы всех используемых ресурсов; b) Краткосрочная производственная функция – показывает максимальное количество товаров или услуг, которое может быть произведено при использовании набора затрат, причём предполагается, что объём хотя бы одного типа ресурсов остается неизменным. 19) Для обнаружения сезонных колебаний можно использовать: a) Гармонический критерий; b) Дисперсионный критерий; c) RS-критерий; d) Коэффициенты автокорреляции. 20) Для оценки тесноты связи в нелинейных моделях используется: a) Ранговый коэффициент корреляции; b) Индекс корреляции; c) Коэффициент корреляции. 21) Если a+b>1, то функция Кобба-Дугласа имеет: a) Возрастающую отдачу от масштаба производства; b) Убывающую отдачу от масштаба производства; c) Постоянную отдачу от масштаба производства 22) Если F > Fкр, то нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется: a) Нет; b) Да 23) Если все расчётные значения коэффициентов частной автокорреляции оказываются меньше критических значений, то рассматриваемый процесс обладает свойствами _______ процесса: a) Нормального; b) Независимого; c) Случайного. 24) Если коэффициенты находятся в первой степени и сами не стоят в степени к переменной, то такие математические функции являются: a) Линейными относительно коэффициентов модели; b) Линейными относительно параметров модели. 25) Завершите предложение: Возможность численной оценки параметров структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведённых уравнений – это проблема идентификации 26) Завершите предложение: Линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных – это мультиколлинеарность 27) Интервальный прогноз – это интервал, в котором с определённой вероятностью может находиться фактическое значение прогнозной величины: a) Да; b) Нет. 28) Информационному этапу эконометрического моделирования соответствует: a) Определяется вид математической функции; b) Проверяется наличие линейной связи между переменными; c) Проводится визуальный анализ графиков для всех переменных. (Вообще, информационному этапу соответствует сбор необходимых статистических данных, а также анализируется качество собранной информации) 29) К методам устранения мультиколлинеарности относятся: a) Шаговый метод построения модели; b) Метод корреляционных плеяд; c) Вычисление ортогональных собственных векторов от матрицы факторов модели; d) Метод ортогональных преобразований факторов 30) К синхронизирующему фактору относится: a) Катастрофы; b) Праздники; c) Собрание сотрудников перед выполнением работ. 31) Какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания: a) Стоящие в конце временного ряда; b) Стоящие и в начале, и в конце временного ряда; c) Стоящие в начале временного ряда. 32) Коэффициент эластичности характеризует: a) Абсолютное изменение; b) Относительное изменение. 33) Мерой близости к прямой, построенной по методу наименьших квадратов, служит (выберите правильный вариант ответа): a) Сумма квадратов отклонений действительных значений от теоретических; b) Сумма квадратов отклонений фактических значений от средней. 34) Модели, в которых объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер, называются: a) ARIMA – моделями; b) Моделями ковариационного анализа; c) ANCOVA – моделями; d) AR – моделями. 35) Модель Бокса-Дженкинса получится: a) Если для нахождения параметров модели применить метод Эйткена; b) Если монотонную тенденцию исключить разностями определенного порядка и использовать их как зависимую переменную, которую воспроизведем ее авторегрессией с интегрированной (суммирование) авторегрессией белогоо шума. 36) Можно ли белый шум назвать «Случайным процессом»? a) Нет, белый шум не является случайным процессом; b) Да 37) Можно ли оценить корректность выбора линейной аналитической формы модели при помощи теста Уайта? a) Да; b) Нет. 38) Можно ли утверждать, что на уровне значимости 0,1, статистически значимы все параметры построенной модели? a) Все параметры модели статистически значимы с вероятностью 90%; b) Все параметры модели статистически значимы с вероятностью 95%; c) Незначимым параметром является константа модели 39) Наличие тренда в исходном ряду динамики можно проверить с использованием критериев: a) Восходящих и нисходящих серий; b) t-критерия Стьюдента; c) Поворотных точек. 40) Напишите через дефис интервал, в котором изменяется индекс корреляции: -1-1 (от минус 1 до плюс 1). Пример: 0-1, -1-1, 1-2. 41) Несмещённость и эффективность – это свойства, которые не зависят от объёма выборки: a) Да; b) Нет. 42) Объяснение степени изменчивости зависимой переменной оценивается с помощью коэффициентов: a) Детерминации; b) Сходимости; c) Корреляции; d) Варьирования. 43) Определите содержание этапов эконометрического моделирования: a) Верификация модели – определение адекватности модели по контрольной выборке. Принятие решения об улучшении качества спецификации модели; b) Идентификация модели – статистический анализ модели и оценка параметров регрессионной модели; c) Спецификация модели – определение вида математической функции, которая описывает влияние объясняемых переменных на зависимую переменную. 44) Переменная, которая может заменить в модели исходную переменную и обладает двумя свойствами: во-первых, она тесно связана с исходной переменной, во-вторых, она не связана с остатками модели – это инструментальная переменная (будто бы два раза надо вписать) 45) Переменные, которые изучаются в определённый фиксированный момент времени, - это статические переменные (впишите название переменных) 46) Переменные, которые изучаются в течение определённого времени, - это динамические переменные (впишите название переменных) 47) Переменные, численные значения которых нельзя получить – это качественные переменные (впишите пропущенное слово) (будто бы два раза надо вписать) 48) Плеяда – это: a) Линия, соединяющая достоверно связанные переменные; b) Совокупность стрелок; c) Совокупность переменных; d) Совокупность переменных, связь между которыми указана стрелками. 49) Поправка Прайса-Винстена используется для устранения: a) Гетероскедатичности; b) Автокорреляции; c) Мультиколлинеарности. 50) Последствия мультиколлинеарности заключаются в том, что: a) Если мультиколлинеарность является значительной, то коэффициенты модели теряют экономический смысл, ошибки коэффициентов становятся очень большими и модель, как правило, становится недостоверной; b) Если мультиколлинеарность незначительная, то удается определить коэффициенты модели, однако ошибки коэффициентов увеличиваются; c) При включении в модель нового мультиколлинеарного фактора предыдущие значения коэффициентов изменяются и их ошибки уменьшаются, достоверность модели повышается. 51) При наличии гетероскедастичности остатков возможны следующие ситуации: a) Доверительные интервалы теоретических коэффициентов уравнения линейно регрессии уже, чем на самом деле; b) Оценки, полученные по МНК не будут эффективными; c) Дисперсия остатков постоянна; d) Стандартные ошибки коэффициентов будут занижены; e) t-статистики будут завышены. 52) При попадании коэффициента DW в зону неопределённости делается вывод: a) Производится расчёт автокорреляции первого порядка, на основании которого делается вывод; b) Положительной автокорреляции остатков; c) Независимости остатков. 53) При построении модели можно использовать факторы с различными единицами измерения: a) Нет, так как они становятся несопоставимыми; b) Да. 54) Проведите сопоставление: a) Входные переменные – это ресурсы и условия существования предприятия. Например, количество работников, объёмы сырья и материалов. b) Выходные переменные – это результирующие показатели деятельности предприятия. Например, объём валовой продукции, прибыль. 55) Прогноз эндогенных переменных можно произвести с использованием: a) Системы структурных уравнений; b) Системы приведённых уравнений 56) Процедура предварительного анализа данных не включает: a) Расчёт темпа прироста; b) Проверку наличия тренда; c) Построение кривых роста; d) Построение доверительных интервалов. 57) С помощью коэффициента корреляции изучается связь: a) Линейная; b) Нелинейная 58) Свойство оценок параметров модели, которое заключается в том, что для выборок равного объёма они должны иметь минимальную дисперсию – эффективность (введите в именительном падеже) 59) Свойство оценок параметров модели, которое заключается в том, что математическое ожидание коэффициентов модели должно равняться их истинному значению при любом объёме выборки – несмещённость (введите в именительном падеже) 60) Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределённых переменных системы является … формой модели: a) Структурной; b) Приведённой. 61) Сопоставьте варианты ответов: a) Динамические переменные – Переменные, которые изучаются в течение определённого времени; b) Статические переменные – Переменные, которые изучаются в определённый (фиксированный) момент времени. 62) Сопоставьте определения: a) Сезонная вариация– повторение данных через небольшой промежуток времени; b) Тренд – общее изменение со временем результативного признака; c) Циклическая вариация – повторение данных через длительный промежуток времени. 63) Сопоставьте ответы: a) Второстепенный фактор – это такая причина, которая влияет на зависимую переменную, но без которой зависимая переменная сможет существовать; b) Главный фактор – это такая причина, без которой не будет существовать зависимая переменная. 64) Соответствуют ли остатки модели нормальному закону распределения: a) Да; b) Нет. 65) Состоятельность является асимптотическим свойством оценки при стремлении n к бесконечности: a) Да; b) Нет. 66) Среднее динамическое равновесное значение переменной – это значение эндогенной переменной, которое устанавливается стабильным в экономической системе (впишите пропущенное слово). 67) Существует __ вида нелинейных моделей: a) 2; b) 3; c) 4. 68) Существуют следующие виды интервальных прогнозов: a) Для усредненных значений; b) Для индивидуальных значений; c) Для математических ожиданий 69) Структурная схема процесса – это: a) Графическое представление процессов; b) Текстовое описание процессов в виде таблиц. 70) Термины «Эконометрия» и «Эконометрика» имеют разное содержание: a) Да; b) Нет. 71) Тест согласия Жарке-Бера используется для проверки гипотезы о ____ распределения остатков: a) Случайности; b) Нормальности; c) Независимости. 72) Требование полноты исходных данных проявляется в: a) Отсутствии аномальных наблюдений; b) Наличии минимально допустимого объёма наблюдений; c) Одинаковом подходе к наблюдениям 73) Увеличение валового выпуска в результате увеличения двух видов затрат называется эффектом масштаба (впишите пропущенное словосочетание). 74) Укажите статистически незначимые параметры полученной модели: a) Все параметры статистически значимы; b) Первый параметр статистически незначим; c) Второй параметр статистически незначим; d) Оба параметра статистически незначимы. 75) Устойчивость тенденции характеризуется преобладанием случайности в изменении временного ряда: a) Нет; b) Да 76) Факторы, включаемые в модель, не должны быть сильно связаны с зависимой переменной и должны быть связаны между собой: a) Нет; b) Всегда; c) Да 77) Функциональная часть эконометрических исследований включает в себя инструментальные средства, предназначенные для выполнения функциональной части: a) Нет; b) Это верное утверждение. 78) Циклическая компонента – это случайная функция, описывающая длительные периоды относительного подъёма и спада и состоящая из циклов переменной длительности и амплитуды: a) Да; b) Это неслучайная функция; c) Это устойчивая закономерность; d) Нет. 79) Экзогенные факторы в системе одновременных уравнений: a) Являются зависимыми переменными; b) Являются только объясняемыми переменными; c) Правильного варианта ответа нет. 80) Эндогенные факторы в системе одновременных уравнений: a) Являются зависимыми переменными; b) Являются только объясняемыми переменными; c) Правильного варианта ответа нет. 81) Эконометрика – это: a) Наука, изучающая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике методами экономической статистики; b) Система, которая базируется на пяти основаниях: правовом, нормативном, научно-техническом, организационном, информационном; c) Данные выше определения являются верными. 82) Является ли экономика региона растущей? a) Да; b) Нет. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Тест по эконометрике (82 вопроса)»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил