Рынок ценных бумаг вариант 5
| Цена, руб. | 300 |
| Номер работы | 23184 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 2 |
| Оглавление | "Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS фондовой биржи РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 июня по 12 сентября 2006 г. представлены в табл. 1. Таблица 1 Дата Цена фьючерсно-го контракта, р. Количество контрактов, шт. Сумма сделки, р. Маржевый счет держателя короткой позиции, р. Маржевый счет держателя длинной позиции, р. 10.06 10625 100 13.06 10595 100 14.06 10598 100 15.06 10581 100 24.06 10483 100 11.07 10292 100 22.07 10098 100 10.08 9911 100 22.08 9939 100 31.08 9952 100 08.09 9803 100 12.09 9847 100 Итого Примечание. В таблице представлены цены реальных сделок на рынке FORTS (фьючерсы и опционы на РТС). Гарантийное обеспечение по данному фьючерсу составляет 10% от суммы сделки. Участ-ник фьючерсного торга 10 июня открывает на бирже фьючерсную позицию, заключив сделку на 100 облигационных фьючерсных контрактов. За открытие фьючерсной позиции и ведение счета участник торга заплатил брокеру ко-миссионное вознаграждение согласно тарифам биржи (см. тарифы на брокерское обслуживание в задании 1). Результаты операции по открытию фьючерсной позиции внесите в таблицу и ответьте на вопросы: 1. Какая позиция по данному фьючерсному контракту в указанный период времени смогла бы принести участнику фьючерсного торга доход – длинная или короткая; 2. Какую сумму составит величина дохода по соответствующей позиции; 3. Чему будет равна эффективность сделки с фьючерсом. В расчете эффективности следу-ет учесть, что средний процент по банковским депозитам в июне 2005 г. в Москве составлял 8%. " |
| Цена, руб. | 300 |