Эконометрика вариант 6
Цена, руб.400
Номер работы2953
ПредметЭкономика
Тип работы Контрольная
Объем, стр.9
ОглавлениеЧасть№ 1
«Корреляционный анализ»
По данным 9 машиностроительных предприятий построена матрица R парных коэффициентов корреляции. Требуется с помощью корреляционного анализа исследовать взаимосвязь между следующими показателями: X1- рентабельность (%); X2 – премии и вознаграждения на одного работника (млн. руб.); X3-фондоотдача.
1. При  = 0,05 проверьте значимость всех парных коэффициентов корреляции.
2. По корреляционной матрице R рассчитайте частный коэффициент корреляции , при  = 0,05 проверьте его значимость.
3. По корреляционной матрице R рассчитайте множественный коэффициент корреляции , при  = 0,05 проверьте его значимость.
X1 X2 X3
X1 1
X2 0,6827 1
X3 0,3294 -0,2067 1

Часть№2
« Регрессионный анализ»
По данным, включающим 20 наблюдений (20 стран), построены уравнения регрессии. В этих уравнениях зависимой переменной является социально значимый признак Y. В качестве объясняющих переменных использованы признаки в различных комбинациях.
Для каждого уравнения рассчитано значение коэффициента детерминации (R2), значение F-статистики. Под коэффициентами приведены значения их выборочных средних квадратических отклонений.
1. Используя таблицу распределения Фишера-Снедекора, проверьте на уровне значимости  = 0,05 значимость уравнения регрессии в целом.
2. Рассчитайте значения t-статистик всех коэффициентов, используя значения выборочных средних квадратических отклонений, приведенных под каждым из коэффициентов. Перепишите уравнения регрессии, указывая под коэффициентами значения t-статистик.
По таблице распределения Стьюдента определите tкр - критическое значение t-статистики для каждого из уравнений на уровне значимости =0,05. Проверьте значимость коэффициентов уравнения регрессии.
3. Сделайте вывод о «пригодности» уравнения регрессии для исследования признака Y.
= 288,978 – 2,659x2 – 0,970x4 + 5,237x6 – 1,025x7 + 5,452x9; R2 = 0,912; F = 27,043;
(0,534) (0,154) (3,211) (1,408) (5,270)
Под значениями коэффициентов приведены значения их средних квадратических отклонений.


Тест№1
1.Парный коэффициент корреляции r12=0,6, признак х3 завышает связь между х1 и х2. Частный коэффициент корреляции может принять значение:
а) 0,8; б) 0,5; в) -0,6; г)-0,8;

2.Множественный коэффициент корреляции может быть равен:
а) 1,2; б) -1; в) -0,5; г) 0,4.

3.Коэффициент детерминации может принимать значение:
а) 1,2; б) -1; в) -0,5; г) 0,4.

4.Известно, что при фиксированном значении х3 между величинами х1 и х2 существует положительная взаимосвязь. Частный коэффициент корреляции r12/3 может быть равен:
а) -0,8; б) 0; в) 1,3; г) 0,4.

5. Признак х3 усиливает связь между х1 и х2. Частный коэффициент корреляции r12/3 = -0,45. Парный коэффициент корреляции может принять значение:
а) -0,8; б) -1,8; в) 1,3; г) -0,3.


Тест№2
1. Множественный коэффициент корреляции r1/23=0,8. Влиянием признаков х2 и х3 объясняется следующий процент дисперсии х1:
а) 64; б) 80; в) 20; г) 36.

2.Множественный коэффициент корреляции r1/23=0,8. Влиянием неучтенных в модели факторов объясняется следующий процент дисперсии х1:
а) 64; б) 80; в) 20; г) 36.

3.Парный коэффициент корреляции значим при α = 0,05. Можно утверждать, что он также значим при следующих α:
а) 0,1; б) 0,01; в) 0,02; г) 0,001.

4. Парный коэффициент корреляции r12 = 0,3, частный коэффициент корреляции r12/3 = 0,7. Можно утверждать, что:
а) х3 усиливает связь между х1 и х2; б) х3 ослабляет связь между х1 и х2;
в) х3 ослабляет связь между х1 и х2 и меняет ее направление;
г) х3 усиливает связь между х1 и х2 и меняет ее направление.

5.При проверке значимости парных и частных коэффициентов корреляции используется распределение:
а) Пирсона; б) Стьюдента; в) Нормальное; г) Фишера-Снедекора.


Тест№3
1.В методе наименьших квадратов минимизируется:
а) ; б) ; в) ; г)

2.Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции ry/12 = 0,84. Доля вариации результативного показателя, объясняемая влиянием х1 и х2 составляет (%):
а) 70,6; б) 16; в) 84; г) 29,4

3.Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции ry/12 = 0,84. Доля вариации результативного показателя, объясняемая влиянием случайных, не включенных в модель факторов, составляет (%):
а) 70,6; б) 16; в) 84; г) 29,4

4.Множественное линейное уравнение регрессии признано значимым при α = 0,05. Можно утверждать, что уравнение также значимо при следующих α:
а) 0,1; б) 0,01; в) 0,02; г) 0,001.

5.Получена модель
,
где у - потребление говядины, х2 – стоимость 1 фунта говядины, х3 – стоимость 1 фунта свинины, х4 – стоимость 1 фунта цыплят. При увеличении стоимости говядины на 1% при неизменной стоимости х3 и х4 потребление говядины в среднем снизится на (%):
а) 0,63; б) 0,345; в) 11,08; г) 0,8.


Тест№4
1. Для проверки значимости множественного линейного регрессионного уравнения используется распределение:
а) нормальное; б) Пирсона; в) Фишера-Снедекора; г) Стьюдента.

2. По данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии
. Среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . При α = 0,05 можно утверждать, что:
а) значим коэффициент θ1; б) значим коэффициент θ2;
в) значимы коэффициенты θ1 и θ; г) незначимы коэффициенты θ1 и θ2.


3. Для временного ряда остатков ei (i=1,2, … ,18)

Значение статистики Дарбина-Уотсона для ряда остатков равно:
а) 1,9; б) 0,53; в) 2,92; г) 3,9.

4. МНК позволяет определить коэффициенты множественного линейного уравнения регрессии
с помощью выражения
, где матрица имеет размерность:
а) [2 х 2]; б) [к х к]; в) [(к+1) х (к+1)]; г) [к х n].

5. Получено значимое уравнение регрессии

Среднеквадратическое отклонение оценки коэффициента θ2 ( ) равно:
а) 0,42; б) 3,45; в) 0,15; г)8.



Список использованной литературы:
1. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.
2. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 344 с.
3. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учеб. для вузов. / Путко Б.А.; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2005 Гриф МО РФ Тихомиров, Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 512 с.
4. Дорохина, Е.Ю. Сборник задач по эконометрике: учебное пособие / Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 224 с.
5. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.–311 с.
7. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. – 4-е изд. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2006.-500 с.
8. Доугерти, К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2006.-402 с.
9. Бородич, С.А. Эконометрика: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2006. – 408 с.
10. Катышев, П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 1999.-408 с.
11. Лабызнова, Г.Г. Эконометрика [Текст]: контр. задания для студентов дневной и безотрывной форм обучения специальности 080500 «Финансы и кредит»/ Г.Г. Лабызнова.– Ухта: УГТУ, 2008. – 33 с.


Цена, руб.400

Заказать работу «Эконометрика вариант 6»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.