Эконометрика. Вариант 9
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 30162 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 24 |
| Оглавление | Контрольная работа 1 1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных. 2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции. 3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной). 4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера. 5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности. 6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности. 7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала. 8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии: а) гиперболической; б) степенной; в) показательной. 9. Приведите графики построенных уравнений регрессии. 10. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели: а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции; б) с помощью пошагового отбора методом исключения. 11. Постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 12. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, и коэффициентов. Контрольная работа 2 В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице: Номер наблюдения (t=1,2,…,9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 43 40 36 38 34 31 28 25 Требуется: 1) Проверить наличие аномальных наблюдений. 2) Построить линейную модель параметры которой оценить МНК: а) использованием Поиска решений; б) использованием матричных функций; в) использованием функции Мастера диаграмм. Дать экономическую интерпретацию параметрам модели. 3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7). 4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. 5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=80%). 6) Построить адаптивную модель Брауна , с параметром сглаживания α=0,4 и α=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания. 7) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям ( и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика. Вариант 9»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил