Производные финансовые инструменты как метод оптимизации инвестиционного портфеля
| Цена, руб. | 3000 |
| Номер работы | 31013 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Диплом |
| Объем, стр. | 63 |
| Оглавление | Содержание Введение 3 1. Теоретические аспекты производных финансовых инструментов 5 1.1. Сущность производных финансовых инструментов 5 1.2. Сущность рынка производных финансовых инструментов и его структура 7 1.3. Оценка чувствительности стоимости производных ценных бумаг для управления хеджирования рисков 15 Глава 2. Количественный анализ развития рынка производных финансовых инструментов в России 22 2.1. Оценка емкости биржевых рынков производных финансовых инструментов России 22 2.2 Оценка соотношения биржевых рынков производных финансовых инструментов и биржевых рынков соответствующих базисных активов 26 2.3 Оценка емкости внебиржевых рынков производных финансовых инструментов в России 31 2.4 Анализ структурных характеристик срочных рынков в Российской Федерации 36 3. Оптимизации инвестиционного портфеля с использование производных финансовых инструментов 45 3.1 Основные параметры использования производных финансовых инструментов в инвестиционном портфеле 45 3.2 Разработка инвестиционного портфеля с использование производных финансовых инструментов 54 Заключение 57 Список использованных источников 61 Цель дипломной работы: проанализировать использование производных финансовых инструментов как метод оптимизации инвестиционного портфеля. Для достижения поставленной цели выделен ряд задач:  изучить сущность производных финансовых инструментов;  рассмотреть сущность рынка производных финансовых инструментов и его структура;  рассмотреть методы оценки чувствительности стоимости производных ценных бумаг для управления хеджирования рисков  оценить емкость биржевых рынков производных финансовых инструментов России;  провести оценку соотношения биржевых рынков производных финансовых инструментов и биржевых рынков соответствующих базисных активов;  оценить емкость внебиржевых рынков производных финансовых инструментов в России;  проанализировать структурные характеристики срочных рынков в Российской Федерации  изучить основные параметры использования производных финансовых инструментов в инвестиционном портфеле;  разработать инвестиционный портфель с использование производных финансовых инструментов. Объектом исследования являются производные инструменты. Предметом исследования является рынок производных инструментов. Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы. В ходе исследования использовались общенаучные методы: анализ теоретической базы, методы сравнений, комплексной оценки, статистические и аналитические процедуры, обобщение точек зрения по поводу преимуществ и недостатков использования производных Список использованных источников 1. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: федер. Закон Рос. Федерации от 22.04.1996 N 39-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013. - Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 2. Алифанова Е. Тенденции развития мирового фондового рынка и их проявления на нац. рынках ценных бумаг в условиях глобали¬зации / Е. Алифанова, О. Козловцева // Финансовые исследова¬ния. - 2013. - № 2(39). - С. 12-23. 3. Биржевая торговля [Электронный ресурс] // Библиотекарь.Ру. - Электрон. дан. - URL: http://www.bibliotekar.ru/finance-3/76.htm 4. Биржевая торговля [Электронный ресурс] // Экономический пор¬тал. - Электрон. дан. - URL: http://institutiones.com/general/287- birga.html 5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2015. – Т. 1. – С. 532. 6. Васин М. Фондовый рынок - 2013: опять «около нуля»? // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 2. - С. 7-9. 7. Греков М. Н. Правовое регулирование фондового рынка России в условиях экономических санкций // Актуальные проблемы рос¬сийского права. - 2015. - № 3. - С. 95-101. 8. Данилов Ю.А., Абрамов А.Е., Буклемишев О.В. Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора. – М.: Центр стратегических разработок, июль 2017. Режим доступа: http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/07/Report-Financial-markets-v2-web.pdf. 9. Динамика индексов [Электронный ресурс] // Investfunds. – Электрон. дан. – URL: http://stocks.investfunds.ru/indicators 10. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»: http://ekb.rbc.ru/ 11. Ищенко Н. Торговля деривативами в мире приобрела невиданные масштабы [Электронный ресурс] / Н. Ищенко // BIN.ua. – 2017. – Режим доступу : http://bin.com.ua/news/finance/finances/112152-torgovlya-derivativami-v-mire-priobrela.html 12. Кадиленко А. Н. «Голубые фишки» России и мира // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2013. - № 12-1. - С. 302-306. 13. Корзова К. Р. Проблемы российского рынка ценных бумаг на современном этапе / К. Р. Корзова // Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков :сборник материалов XII международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17-18 апреля 2015 г. — Екатеринбург : [УрФУ], 2015. — С. 1270-1275. 14. Лялин В. Рынок ценных бумаг: учебник. - 2-е изд., переб. и доп. / В. Лялин, П. Воробьев. - М. : Проспект, 2013. - 400 с. 15. Маслянко П.П., Рябушенко А.В., Козленко М.В. Модель случайного среднего и мультифрактальной волатильности для оценивания стоимости производных финансовых инструментов // Современные тенденции развития информационных технологий в науке, образовании и экономике: Материалы V Международной научно-практической конференции, 7-9 апр. 2011: сб. тезисов. доп. - Луганск: Phoenix, 2015. - С. 104-107. 16. Московская биржа [Электронный ресурс] // - Электрон. Дан.- URL: http://moex.com/ru/index/rts2/about 17. Организаторы торговли [Электронный ресурс] // Централь¬ный Банк РФ. - Электрон. дан. - URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_secur 18. Примостка Л. А. Финансовые деривативы: аналитические и учетные аспекты: монография / Л. А. Примостка. - М.: КНЭУ, 2016. – 154 с. 19. Проблемы становления и развития фондового рынка России : сб. ст. / гл. ред. Т.И. Королева. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. -248 с. 20. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты : [учебник] / А. Б. Фельдман. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 421 с 21. Haug E.G.. Numerical The Complete Guide to Option Pricing Formulas // McGraw-Hill.– 2017. – P.492. 22. Homescu C. Generic computing alternatives for better Greeks // SSRN. – 2017-09-22.– P.28. 23. Homescu C. Generic computing alternatives for better Greeks // SSRN. – 2017-09-22.– P.28. 24. Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives // Prentice Hall.– 2015. – P.815. 25. Kolb R. W. Financial Derivatives // R. W. Kolb. – N.Y., London etc. : New York Institute of Finance, 1993. – P. 1. 26. Kolb R. W. Financial Derivatives // R. W. Kolb. – N.Y., London etc. : New York Institute of Finance, 1993. – P. 1. 27. Statistics [Electronic resource] // World Federation of Exchanges. – Electronic data. – URL: http://www.world-exchanges.org/home/ docs /focus/FOCUS-Oct-2015.pdf 28. The CFTC Glossary: A Layman’s Guide to the Language of the Futures Industry. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cftc.gov.10. |
| Цена, руб. | 3000 |
Заказать работу «Производные финансовые инструменты как метод оптимизации инвестиционного портфеля»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил