Эконометрика (4 задания) 2
| Цена, руб. | 300 |
| Номер работы | 36652 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 16 |
| Оглавление | ЗАДАНИЕ № 1 На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: 1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения. 2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод. 3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод. 4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95. № наблюдения Собственные оборотные средства, млн. руб. Курсовая цена акции, руб. 44 1304 88 45 1308 104 46 1416 94 47 1185 107 48 1220 82 49 1311 84 50 1288 101 51 918 98 52 809 89 53 1188 118 54 1394 90 55 1435 123 56 1514 107 57 1577 97 58 1579 126 59 1210 147 60 1448 88 61 1468 111 62 1661 121 63 989 104 64 1007 63 65 1030 99 66 1099 114 67 1197 99 68 1386 94 69 1498 124 70 1672 117 71 484 64 72 1060 52 73 1612 114 74 1120 78 75 947 85 76 1102 57 77 1302 98 78 1477 119 79 820 94 80 1231 94 81 1311 83 82 1843 118 83 1215 116 84 1284 96 85 1336 117 86 1412 93 87 1447 81 88 1593 103 89 1663 86 90 1114 79 91 863 92 92 932 85 93 978 89 ЗАДАНИЕ № 2 На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: 1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения. 2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод. 3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии ( коэффициенты). Сделать вывод. 4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы. 5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы. Решение: В качестве второго фактора возьмем балансовую прибыль. № наблюдения Собственные оборотные средства, млн. руб. Балансовая прибыль, млн.руб. Курсовая цена акции, руб. № наблюдения х1 х2 у 1 1304 105 88 2 1308 114 104 3 1416 107 94 4 1185 115 107 5 1220 96 82 6 1311 104 84 7 1288 108 101 8 918 102 98 9 809 102 89 10 1188 120 118 11 1394 106 90 12 1435 114 123 13 1514 112 107 14 1577 112 97 15 1579 122 126 16 1210 122 147 17 1448 108 88 18 1468 114 111 19 1661 113 121 20 989 108 104 21 1007 102 63 22 1030 112 99 23 1099 113 114 24 1197 110 99 25 1386 107 94 26 1498 117 124 27 1672 120 117 28 484 93 64 29 1060 89 52 30 1612 118 114 31 1120 103 78 32 947 98 85 33 1102 95 57 34 1302 106 98 35 1477 123 119 36 820 110 94 37 1231 104 94 38 1311 103 83 39 1843 122 118 40 1215 114 116 41 1284 112 96 42 1336 115 117 43 1412 109 93 44 1447 108 81 45 1593 114 103 46 1663 107 86 47 1114 98 79 48 863 104 92 49 932 107 85 50 978 105 89 Сумма 63257 5442 4882 Среднее 1265,14 108,84 97,64 ЗАДАНИЕ № 3 На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели. ЗАДАНИЕ № 4 На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется: 1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания. 2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей. 3. Построить уравнения тренда и сделать выводы. 4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности. № наблюдения Среднегодовая численность ППП, чел. 7 368 8 646 9 693 10 718 11 363 12 639 13 708 14 614 15 348 16 636 17 825 18 622 |
| Цена, руб. | 300 |