Эконометрика. Вариант 56
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 41318 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 21 |
| Оглавление | Задание 1. Построение моделей парной линейной регрессии и оценка качества постро-енной модели Исследуется зависимость размера дивидендов акций группы компаний от доход-ности акций , дохода компании и объема инвестиций в расширение и модернизацию производства . Исходные данные представлены выборкой объема . 1. Для заданных исходных данных постройте поле корреляции — диаграмму зависимо-сти показателя y от фактора x. 2. Вычислите коэффициенты выборочной линейной регрессии. Запишите уравнение выборочной регрессии, дайте ему экономическую интерпретацию 3. Вычислите по уравнению выборочной регрессии значения и по-стройте на корреляционном поле прямую выборочной линейной регрессии. 4. Вычислите остатки и постройте график остатков 5. Найдите величину средней ошибки аппроксимации 6. Проверьте статистическую значимость полученных значений коэффициентов регрес-сии и коэффициента корреляции для доверительных вероятностей 0,05 и 0,01. 7. Проверьте значимость в целом полученного уравнения регрессии по критерию Фи-шера 8. Вычислите доверительные интервалы параметров линейной регрессии. Дайте им эко-номическую интерпретацию. 9. Постройте прогноз для значения фактора в 2 раза превышающего его среднее значе-ние. 10. Вычислите стандартные ошибки прогноза функции регрессии и индивидуального значения и доверительные интервалы полученных прогнозов. Дайте им экономиче-скую интерпретацию. Задание 2. Построение модели множественной линейной регрессии и оценка качества постро-енной модели 1. Постройте выборочную множественную линейную регрессию показателя на все ука-занные факторы. Запишите полученное уравнение, дайте ему экономическую интер-претацию. 2. Запишите полученное уравнение в развернутом виде, дайте экономическую интер-претацию коэффициентам при факторах. у^=0,122+1,855х1+0,690х2-1,331х3 это модель множественной линейной регрессии 3. Проверьте статистическую значимость коэффициентов и всего уравнения в целом. Сделайте выводы о качестве модели и спецификации (составе объясняющих пере-менных). 4. Для статистически значимых коэффициентов постройте доверительные интервалы. Дайте им интерпретацию. 5. Вычислите скорректированный коэффициент детерминации. Вычислите среднюю абсолютную ошибку аппроксимации. Сделайте выводы о качестве построенной регрессии. 6. Постройте матрицу выборочных парных коэффициентов корреляции. Вычислите . Сделайте вывод о наличии или отсутствии проблемы мультиколлинеарности. 7. Вычислите частные коэффициенты корреляции между факторами и зависимой пере-менной, сравните их с парными. Вычислите частные средние коэффициенты эластич-ности и стандартизованные коэффициенты регрессии. Сделайте выводы о силе влия-ния факторов на показатель 8. Если среди коэффициентов есть статистически незначимый — проверьте целесооб-разность его исключения из регрессии с помощью частного F -теста (если незначи-мых факторов несколько или все коэффициенты статистически значимые то выбери-те фактор для проверки произвольно). 9. Постройте точечный прогноз значения показателя при значениях факторов, на 30% превышающих их средние значения. 10. Вычислите стандартные ошибки прогноза функции регрессии и индивидуального значения и постройте доверительные интервалы полученных прогнозов. 11. Дайте интерпретацию построенным прогнозам и их доверительным интервалам. Задание 3. Проверка гипотезы гомоскедастичности (Критерий Голдфелда-Квандта). Проверка гипотезы о наличии автокорреляции (Критерий Дарбина Уотсона). Задание 4. Построение моделей нелинейной регрессии В этой работе для одних и тех же исходных данных необходимо построить различные ре-грессии. В каждом случае необходимо вычислить коэффициенты регрессии, построить ли-нию регрессии на корреляционном поле (на одном и том же!), проверить статистическую значимость линеаризованной формы, вычислить , среднюю ошибку аппроксимации , среднее абсолютное отклонение , коэффициент (индекс) детерминации — эти результаты удобно свести в таблицу. Для построения возьмем зависимость у от х1. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика. Вариант 56»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил