Основы финансовых вычислений (2 контрольные работы)
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 42525 |
| Предмет | Финансы и кредит |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 13 |
| Оглавление | Контрольная работа №1 Задача 1. Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды). Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица. Задача 2. Выбор управленческих решений в ситуациях риска Рассматриваются два альтернативных проекта A и B. Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состоя¬ния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов. А В pi 0,15 0,15 0,3 0,21 0,19 pi 0,09 0,25 0,35 0,1 0,21 xi, % 5,5 6,2 7,8 10,3 12,7 xi, % 3,2 3,5 6,2 8,1 10,0 Задача 3. Выполнение финансово-экономических расчетов. 3.1. Банк выдал ссуду, размером S=4000000 руб. Дата выдачи ссуды – Тн=10.01.02, возврата – Тк=20.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i=45% годовых. Найти: 1. точные проценты с точным числом дней ссуды; 2. обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; 3. обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. 3.8. Через Тлет=5 предприятию будет выплачена сумма S=4000000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i=45% годовых. Контрольная работа №2 Формирование оптимального портфеля ценных бумаг В таблице приведена информация о доходности акций по ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов. ВРЕМЯ индекс рынка mr ОБЛИГАЦИИ mf m3 m4 1 5 3,1 16 6 2 0 1,8 6 -4 3 12 1 1 7 4 5 3 3 6 5 4,6 3 5 5 6 2,9 2,1 11 12 7 12 3,8 15 16 8 5 4,1 6 3 9 6 3,2 5 9 10 4 3 4 2 Требуется: 1. Построить модель зависимости доходности каждой ценной бумаги от индекса рынка. Параметры модели найти с помощью инструмента Регрессия Пакет анализа EXCEL 2. Определить характеристики каждой ценной бумаги: a, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, коэффициенты R2 , , дать развернутое описание каждого актива. 3. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Основы финансовых вычислений (2 контрольные работы)»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил