Математика две работы
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 42569 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 27 |
| Оглавление | Контрольная работа 1 1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных. 2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции. Парная регрессия. 3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной). 4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера. 5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности. 6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности. 7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала. 8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии: а) гиперболической; б) степенной; в) показательной. 9. Приведите графики построенных уравнений регрессии. Множественная регрессия 10. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели: а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции; б) с помощью пошагового отбора методом исключения. 11. Постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 12. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, и коэффициентов. Y Х1 X2 Х3 X4 Прибыль (убыток) Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Оборотные активы Основные средства 1440075 61749 1007355 4920199 5165712 5146 17532 58110 50798 19595 13612 20268 51271 18903 81072 964 211 5827 13398 8446 19513178 52034182 2411352 63269757 47002385 28973 602229 74839 367880 1545052 -780599 311268 15737048 3933712 740437 2598165 464651 4381403 5910831 11925177 628091 214411 3728587 5325806 2580485 29204 12039 738811 705877 269908 1945560 9670 716648 2964277 229855 366170 287992 239076 624661 349643 -20493 1105293 8855 46728 934881 381558 27265 265569 582581 697664 1225908 431231 1525379 3463511 2231651 3293989 37315847 8556455 5891049 23170344 416616 2122138 258120 299286 3509537 -564258 1395080 7958766 801276 1290245 221194 13429 105123 257633 607249 701035 75554 497028 1566040 4616250 62200 22195 1659245 528912 991114 123440 12350 84026 167297 438262 55528 14686 137348 52042 75442 422070 52443 662299 188662 1269731 -468 239255 29880 130350 10870 225452 1292 87112 585017 227132 -61237 924951 299733 344398 110970 -540 0 46139 36641 21278 40588 1638 22683 215106 139209 53182 54758 1909328 998875 113113 -210 8 16191 1702 12685 63058 235731 563481 807686 873886 1197196 2232742 1083829 1567998 2307478 221177 4682 40664 128256 331954 1548768 84262 413994 7720298 1138707 -33030 106 52575 14412 16705 -34929 103567 1769300 921832 393717 115847 275386 432312 233340 517290 35198 20624 169155 361672 484228 788567 33879 647914 458233 402613 309053 99670 211624 619452 18776 8552 257 99815 119434 12381 173079 6120 114223 257140 176126 1227017 33757 1930517 4215454 2063285 701728 381050 335238 324968 59353 17927 53260 101834 81960 84818 2557698 4537040 21786237 35232071 3841845 0 194091 64889 76430 33112 5406 1185 27941 21132 38560 40997 101706 39653 79930 178604 Контрольная работа 2 В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице: Номер наблюдения (t=1,2,…,9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 21 24 33 41 44 47 49 Требуется: 1) Проверить наличие аномальных наблюдений. 2) Построить линейную модель параметры которой оценить МНК: а) использованием Поиска решений; б) использованием матричных функций; в) использованием функции Мастера диаграмм. Дать экономическую интерпретацию параметрам модели. 3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7). 4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. 5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=80%). 6) Построить адаптивную модель Брауна , с параметром сглаживания α=0,4 и α=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания. 7) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям ( и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Математика две работы»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил