Задания по эконометрике, вариант 10
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 45199 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 9 |
| Оглавление | Эконометрика, вар 10. №10. Имеются данные о потребительских расходах на душу населения (у, руб.), средней заработной плате и социальных выплатах (х, руб.) по 16 районам региона. Данные приведены в таблице 1.1. Таблица 1.1. Исходные данные. Район. A B C G E F G H I J K L M N O P у, руб. 450 540 470 275 564 462 495 450 460 633 377 422 405 483 537 529 х, руб. 1380 1530 1310 1355 1810 1520 1410 1000 810 1051 1078 1231 1230 1050 1095 1101 Задание: 1. Рассчитайте параметры уравнений регрессий: у = a + bx + ε; у = a + b + ε. 2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации. 3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. 4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели. 5. С помощью F- статистики Фишера (при α = 0,05) оцените надёжность уравнения регрессии. 6. Рассчитайте прогнозное значение ŷпрогн , если прогнозное значение фактора уве-личится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для α = 0,01. №20. Имеются данные 12 месяцев по району города о рынке вторичного жилья, (у – стоимость квартиры, тыс. у.е., х1 – размер жилой площади, м2, х2 – размер кухни, м2). Данные приведены в таблице 2.1. Таблица 2.1. Исходные данные к задаче. y 22,7 25,8 20,8 15,2 25,4 19,4 18,2 21 16,4 23,5 18,8 17,5 x1 28,8 36,2 28,9 32,4 49,7 38,1 30,2 32,6 27,5 39 27,5 31,2 x2 5,4 7,2 5,6 6,4 7,5 6,7 6,2 6,4 5,5 6,9 5,4 6,3 Задание: 1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрес-сии. 2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффи-циентов эластичности. 3. Оцените статистическую значимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α = 0,01). 4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод. 5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы. №30. 1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, опреде-лить, идентифицировано ли каждое уравнение модели. 2. Определить тип модели. 3. Определить метод оценки параметров модели. 4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода. Модель имеет вид: №40. Имеются данные за 12 лет по стране Е о годовом объёме продаж автомоби-лей. Данные приведены в табл.4.1. Требуется: 1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго по-рядков. 2. Обосновать выбор уравнения тренда и определить его параметры. 3. Сделать выводы. Литература 1. Афанасьев, В. Н. Эконометрика: М. Финансы и статистика, 2017. 2. Гладилин, А. В. Практикум по эконометрике. М.: Феникс, 2016. 3. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. 4. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. 5. Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Задания по эконометрике, вариант 10»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил