Эконометрика четыре задания
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 49332 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 23 |
| Оглавление | Задание 1 1. Подберите модель зависимости, в которой эластичность потребления рассматриваемого товара по отношению к располагаемому доходу не зависит от размера располагаемого дохода. Замечание. Постоянство эластичности предполагает оценивание модели, линейной в логарифмах уровней. 2. Постройте график подбора значений регрессии. 3. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте выводы. 4. Проверьте значимость подобранной модели на уровне α = 0,05. Замечание. Используйте коэффициент детерминации и критерий Фишера. 5. Оцените значение объясняемой переменной при X = 153000. 6. Найдите 95 %-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального значения объясняемой переменной при том же значении X. 7. Найдите с надежностью 0,95 интервальные оценки параметров уравнения регрессии α и β, дисперсии ошибок var(εi). Сделайте выводы. 8. Оцените значение объясняемой переменной при X = 153000. 9. С помощью графического метода оцените соответствие используемых для построения модели статистических данных стандартным предположениям регрессионного анализа. 10. В рамках подобранной модели проверьте гипотезы о том, что потребление данного товара эластично по отношению к располагаемому доходу. Замечание. Эластичное потребление соответствует значению эластичности, большему единицы по абсолютной величине (|η|=|β|>1). 11. В рамках подобранной модели проверьте гипотезы о том, что потребление данного товара неэластично по отношению к располагаемому доходу (|η|=|β|<1). Задание 2 1. Постройте линейную модель множественной регрессии. 2. Запишите стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжируйте факторы по степени их влияния на результат. 3. Найдите коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализируйте их. 4. Найдите скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравните его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 5. С помощью F -критерия Фишера оцените статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации 6. С помощью частных F -критериев Фишера оцените целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1. 7. Составьте уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор. Вариант 10 № района % поступивших в ВУЗы, у % окончивших на 4 и 5 школу, х1 % окончивших школу с зол./серебр. медалью, х2 Среднедушевой доход, руб., х3 % школ с углубленным изучением предметов, х4 1 33 27 0,5 1223 10 2 37 28 0,1 1348 15 3 25 25 0,1 1541 13 4 18 27 0,2 1720 8 5 34 30 0,1 2678 17 6 39 33 0,2 1738 16 7 56 39 0,2 1363 26 8 43 31 0,3 1458 22 9 44 44 0,1 1289 27 10 48 41 0,1 1946 23 11 51 43 0,2 1352 18 12 50 40 0,3 1425 15 13 51 40 0,3 1382 21 14 55 39 0,1 1623 31 15 56 43 0,1 1296 30 16 47 39 0,1 1362 24 17 43 40 0,1 1634 13 18 78 68 0,2 1295 32 19 71 66 0,1 1362 33 20 59 48 0,1 1348 25 Задание 3 Вариант 17 t yt t yt 1 5,5 9 8,1 2 4,6 10 5,6 3 5 11 6,4 4 9,2 12 10,9 5 7,1 13 9,1 6 5,1 14 6,4 7 5,9 15 7,2 8 10 16 11 1. Построить автокорреляционную функцию. 2. Сделать вывод о наличии сезонных колебаний. 3. Построить аддитивную модель временного ряда. 4. Сделать прогноз на 2 квартала вперед. Задача 4 Даны системы эконометрических уравнений. Требуется: 1. Для каждого уравнения модели определите его идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условие идентификации. 2. Определите метод оценки параметров модели. 3. Запишите в общем виде приведенную форму модели. Вариант 10 Конъюнктурная модель имеет вид: где C – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции, r – процентная ставка, M – денежная масса, G – государственные расходы, t – текущий период, t -1 – предыдущий период. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика четыре задания»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил