Эконометрика 138 вопросов
| Цена, руб. | 800 |
| Номер работы | 5772 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 13 |
| Оглавление | "1. С какой наукой не связана эконометрика? 2. Когда возникло эконометрическое общество? 3. Правильно ли представлена последовательность этапов эконометрического исследования: - Получение данных, анализ их качества. - Спецификация эконометрической модели - Постановка проблемы - Интерпретация результатов - Оценка параметров 4. Значение линейного коэффициента корреляции не может быть равно: 5. Исключите линейную регрессию 6. Какая из представленных регрессии нелинейная по объясняющим переменным; но линейная по оцениваемым параметрам? 7.Какая из представленных регрессий нелинейная по оцениваемым параметрам? 8. Линейное уравнение регрессии по данным составит: 9. Если парный линейный коэффициент корреляции ryx = 0.8, то коэффициент детерминации равен: 10. Для определения тесноты связи между исследуемыми признаками рассчитывается: 11. Если коэффициент регрессии b>0,то: 12. Если коэффициент регрессии b<0, то: 13. Какая модификация формулы линейного коэффициента корреляции не верна 14. В парной регрессии выбор вида математической функции = f (х) не может быть осуществлен методом: 15.В уравнении регрессии = a+bx коэффициентом регрессии называется: 16. В уравнении регрессии величина коэффициента регрессии показывает: 17. Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на: 18. Совпадает ли знак ( «+» или «-») коэффициента регрессии b со знаком коэффициента корреляции rху? 19. Линейный коэффициент корреляции находится в границах: 20. Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью: 21. Линейный коэффициент корреляции rху = -0,965 характеризует связь: 22. Для определения тесноты связи в случае нелинейной регрессии рассчитывается: 23. Качество эконометрической модели определяет: 24. Оценку статистической значимости параметров уравнения регрессии проводят с помощью: 25.Величина индекса корреляции находится в границах: 26. Величина F – критерия Фишера связана с коэффициентом детерминации формулой: 27. Уравнение регрессии в целом и показатель тесноты связан статистически надежны, значимы, если: 28. Средний коэффициент эластичности рассчитывается: 29. Качество построенной эконометрической модели оценивается как хорошее, если средняя ошибка аппроксимации равна: 30. Если фактические значения t-статистики Стьюдента превосходят табличные значения, то параметры уравнения регрессии: 31. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии и корреляции равносильна проверке гипотезы о существенности линейного уравнения регрессии: 32. Силу влияния фактора на результат определяют с помощью: 33. Средний коэффициент эластичности показывает : 34. Коэффициент эластичности рассчитывается по формуле: 35. Исключить лишнее требование. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям: 36. Две переменные в множественной регрессии явно коллениарны, т.е. находится между собой в линейной зависимости, если 37. Указать лишний метод построения уравнения множественной регрессии: 38. В линейной множественной регрессии параметры при Х называются: 39. Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются: 40. Укажите уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе: 41. В уравнении множественной регрессии в стандартизованном масштабе стандартизованными коэффициентами регрессии являются: 42. Стандартизованные коэффициенты множественной регрессии βi сравнимы между собой: 43. Сравнимы ли между собой коэффициенты «чистой» регрессии bi? 44. Исключите верный ответ. По полученному уравнению регрессии в стандартизованном виде: = 0,8tх1 + 0,2 tх2 можно сказать, что: 45. Если линейные коэффициенты: и , а стандартизованные коэффициенты β1= 0,5 и β2=0,4, то коэффициент множественной детерминации (R2ух1,х2) равен: 46. Временной ряд – это: 47. Моделями временных рядов называются модели, построенные по данным, характеризующим: 48. Верно ли, что фактический уровень временного ряда можно представить как: сумму трендовой (Т), циклической (S) и случайной (Е) компонент и как произведение трендовой, циклической и случайной компонент? 49. Укажите общий вид аддитивной модели временного ряда: 50. Укажите общий вид мультипликативной модели временногг ряда: 51. Автокоррелляция уровней ряда – это: 52. Из основных видов тренда выделите линейный тренд: 53. Параметр «а» линейного тренда характеризует начальный уровень временного ряда в момент времени t =0 54. Параметр «а» линейного тренда характеризует средний за период абсолютный прирост уровней ряда 55. Параметры «а» и «b» линейного тренда нельзя определить: 56. Совпадает ли знак («+» или «- ») коэффициента регрессии «b» со знаком среднего коэффициента эластичности ( ) в случае парной линейной регрессии? 57. Совпадает ли знак («+» или «- ») среднего коэффициента эластичности ( ) с коэффициентом регрессии (rух) в случае парной линейной регрессии? 58. Величина фактического значения F –критерия Фишера Fфакт = 49, тогда фактическое значение t - критерия Стьюдента будет равно: 59. Величина фактического значения t - критерия Стьюдента tфакт = 5, тогда фактическое значение F – критерия Фишера равно : 60. Множественный коэффициент корреляции может быть использован для интерпретации направления связи? 61. Если множественный коэффициент детерминации R2 = 0.49. то множественный коэффициент корреляции равен: 62. Сколь типов данных используют при моделировании экономических процессов? 63. В случае линейной парной регрессии существует взаимосвязь между статистиками критериев проверки гипотез: 64. Оценка значимости уравнения регрессии производится для того, чтобы узнать: 65. Исключите линейную регрессию: 66. Если зависимость спроса (у) от цен (х) характеризуется уравнением регрессии вида : , то средний коэффициент эластичности ( ) равен: 67. Если зависимость спроса (у) от цен (х) характеризуется уравнением регрессии вида : , то с увеличением цен на 1% спрос снижается в среднем на 1,5%. Верно ли утверждение? 68. Факторы, включаемые во множественную регрессию должны отвечать следующим требованиям : 1) они должны быть количественно измеримы 2) каждый фактор должен быть достаточно тесно связан с результатом 3) факторы не должны сильно коррелировать друг с другом, тем более находиться в строгой функциональной связи? Верны ли требования? 69. Правильно ли, что с помощью частных F – критериев оценивается : а) целесообразность включения в модель множественной регрессии фактора х2 после введения фактора х1 (Fчастн. х2); б) целесообразность включения в модель регрессии фактора х1 после введения х2 (Fчастн. х1)? 70. Для оценки значимости надежности уравнения множественной регрессии в целом используют: 71. Для характеристики относительной силы влияния фактирного признака (х) на результативный (у) рассчитывают: 72. Правильно ли, что с помощью t – критерия Стьюдента оценивают статистическую значимость коэффициентов регрессии при переменных х1 и х2 множественного уравнения регрессии? 73. Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов. Правильно ли определение? 74. Имеет ли смысл искать линейную регрессию, имея менее 5 наблюдений? 75. Рассчитать параметры уравнения регрессии можно с помощью: 76. Можно ли рассчитать точечный прогноз по линейному уравнению регрессии? 77. Может ли коэффициент множественной корреляции (R) принимать отрицательные значения? 78. Может ли быть использован коэффициент множественной корреляции для интерпретации направления связи? 79. Исключите неверный ответ. Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда, т.е. выравнивания ряда динамики, используются различные методы: 80. Выбрать правильный метод. Расчет параметров уравнения тренда при аналитическом выравнивании ряда динамики производится с помощью: 81. Метод аналитического выравнивания ряда динамики заключается в построении уравнения регрессии, характеризующего зависимость уровней ряда от временной переменной: . Верно ли данное утверждение? 82. Верно ли, что каждый уровень временного ряда формируется из трендовой (Т), циклической (S) и случайной (Е) компонент? 83. Верно ли, что модель в которой временной ряд представлен как сумма трендовой (Т), циклической (S) и случайной (Е) компонент, называется аддитивной моделью: y= T+S+E? 84. Верно ли, что модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой (Т), циклической (S) и случайной (Е) компонент, называется мультипликативной моделью : y= T*S*E? 85. Выберите общий вид аддитивной модели: 86. Выберите общий вид мультипликативной модели: 87. Выберите тип исходных данных, по которому можно построить пространственные эконометрические модели: 88. Выберите тип исходных данных, по которому можно построить эконометрические модели временных рядов: 89. Верно ли определение, что временной ряд- это совокупность какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени? 90 верный ответ. Средняя ошибка аппроксимации ( ) характеризует: 91. Каким методом можно определить параметры линейного тренда: yt = a+bt ? 92. Правильно ли перечислены несколько способов определения типа тенденции временного ряда: - качественный анализ изучаемого процесса; - построение и визуальный анализ графика зависимости уровней ряда от времени; - расчет некоторых основных показателей динамики? 93. Из перечисленных аналитических функций выберите экспоненциальный тренд: 94. Укажите, что выступает в качестве независимой переменной в модели регрессии по временному ряду = a+bt: 95. Укажите, что выступает в качестве зависимой переменной в модели регрессии по временному ряду: 96. Могут ли уравнения множественной регрессии в качестве независимых переменных включать качественные признаки ( например, профессия, пол, образование, климатические условия и т.д.)? 97. Можно ли уравнение множественной регрессии построить в стандартизированной форме? 98. Сравнимы ли между собой стандартизированные коэффициенты регрессии β i ? 99. Выберите множественную регрессию из моделей вида: 100. Исключите неверный метод. В парной регрессии выбор вида математической функции может быть осуществлен методами: 101. Должны ли оценки параметров регрессии отвечать определенным критериям? 102. Исключите неверное свойство оценок параметров регрессии, полученных по МНК: 103. Обязательно ли должны учитываться критерии оценок (несмещенность, состоятельность, эффективность) параметров регрессии при разных способах оценивания? 104. Дайте верный ответ: Метод наименьших квадратов строит оценки регрессии: 105. Верно ли указаны предпосылки МНК: -случайный характер остатков; -нулевая средняя величина остатков, не зависящая от ; -гомоскедастичность-дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений X -отсутствие автокорреляции остатков; -остатки подчиняются нормальному распределению? 106. Укажите верный ответ. Гомоскедастичность – это: 107. Исследования остатков предполагают проверку наличия пяти предпосылок МНК? 108. Верно ли утверждение, что гетероскедастичность имеет место, если для каждого значения фактора остатки имеют одинаковую дисперсию? 109. Укажите верный ответ. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется: 110. Дайте верный ответ. Применение МНК возможно: 111. Будет ли гетероскедастичность сказываться на уменьшении эффективности оценок ? 112. Укажите верный ответ. Для оценки гетероскедастичности может использоваться: 113. Применим ли обобщенный МНК для корректировки гетероскедастичности? 114. Применим ли обобщенный МНК для корректировки данных при автокорреляции остатков? 115. Исключите неверный ответ. Различают несколько видов систем эконометрических уравнений: 116. Верно, что для решения системы независимых уравнений и нахождения ее параметров используется обычный метод наименьших квадратов? 117. Верно, что для решения системы рекурсивных уравнений и нахождения ее параметров используется традиционный метод наименьших квадратов? 118. Верно ли, что для решения системы взаимосвязанных (совместных) уравнений и нахождения ее параметров применяется традиционный метод наименьших квадратов? 119. можно ли в эконометрике систему совместных, одновременных уравнений назвать также структурной формой модели? 120. Может ли в системе независимых уравнений каждое уравнение рассматриваться самостоятельно? 121. Может ли в системе рекурсивных уравнений каждое уравнение рассматриваться самостоятельно? 122. Может ли в системе совместных, одновременных уравнений каждое уравнение рассматриваться самостоятельно? 123. Дайте правильный ответ. Эндогенными переменными называются: 124. Дайте правильный ответ. Экзогенными переменными называются: 125. Правильно ли определение, что предопределенные переменные – это экзогенные переменные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные модели (системы)? 126. В системе совместных, одновременных уравнений (или в структурной форме модели) коэффициенты a и b при переменных называются: 127. Для определения структурных коэффициентов модели а и b структурная форма модели (или система совместных, одновременных уравнений) преобразуется: 128. Исследователь сталкивается с проблемой идентификации: 129. Правильно ли определение, что идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами эконометрической модели? 130. структурная модель идентифицируема: 131. Структурная модель неидентифицируема: 132. Структурная модель сверхидентифицируема: 133. Исключите неверный ответ. Для оценки параметров структурной модели система уравнений должна быть: 134. Исключите неверный ответ. Для оценивания параметров структурной модели наибольшее распространение получили следующие методы: 135. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) применяется: 136. Процедура применения, какого метода наименьших квадратов предполагает выполнение следующих этапов: 1. структурная модель преобразуется в приведенную форму модели; 2. для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты; 3. коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели? 137. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется: 138. Пригоден ли трехшаговый метод наименьших квадратов оценивания параметров для всех видов уравнений структурной модели? " |
| Цена, руб. | 800 |
Заказать работу «Эконометрика 138 вопросов»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил