Математическое обеспечение финансовых решений
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 58461 |
| Предмет | Математика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 10 |
| Оглавление | 1.Вкладчик положил в банк 6 тыс. рублей на 5 лет под (5+6)% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит вкладчик при начислении простых и сложных процентов? 2.Контракт между фирмой и банком предусматривает в течение 3 лет фирме ежегодными платежами в размере (20+6) тыс. руб. в начале каждого года под ставку (10+6)% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая последовательно в конце 3,4,5 годов. Какова чистая современная величина NPV для банка? 3.Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+6)%. 4.Годовая процентная ставка составляет (5+6)% и остается неизменной в те-чение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*6) руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+6)% . Сколько стоит эта облигация при эмиссии? Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет. Какова доходность облигации за 10 лет. 5.Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+6) руб., опцион стоит 50+6 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет а) 1200 руб.; б) 1030+6 руб.; в) 800+6 руб. г) 1000+6. 6.В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+6 py6., цена исполнения равна 45+6 руб., ставка без риска равна (10+0,1*6)%, время до истечения контракта составляет 6 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525. 7.Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. 6 ценные бумаги123 m14+612+610+6 ? (ско)4+62+63+6 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6. Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1)ценные бумаги первого и третьего вида; 2)ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод. 8.В таблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel: ВРЕМЯИНДЕКСОБЛИГАЦ ИИ12 AB 153.110+65+N 201.8-1+64+N 31218+67+N 4537+612+N 5-4.63-5+6-2+N 6-8.92.1-10+6-5+N 7123.814-68+N 854.13+67+N 963.21+69-N 10435+68+N 11-31.9-7+65+N 12-73.2-8+6-8+N 1341.65+66+N 146.539+6-5+N 1592.98+64+N Определить характеристики каждой ценной бумаги: ?, ?, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.; построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML). 9.Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна (20+6)%, средняя доходность рынка — (15+6)%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно (20+6)%. Определите уравнение рыночной модели. 10.Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оце-нив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов. A pi0,10,30,30,20,1 xi3,2+0,164,5+0,166, 2+0,168,0+0,1610,5+0,16 B pi0,20,20,20,20,2 xi, %4,5+0,165,2+0,168,5+0,1610,3+0,1611,7+0,16 Список источников 1.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть I (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2012. 2.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, часть 2 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2013. 3.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. . Основы финансовых вычислений, чаcть 3 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2014. 4.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть 4 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2015. Учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2015. 5.Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" доступ свободный - URL: http://window.edu.ru (Дата обращения 26.05.2023) 6.Библиотечно-информационный комплексФинансового университета при Правительстве РФ - URL: http://library.fa.ru Свободный доступ (Дата обращения 26.05.2023) 7.Образовательный портал Финансового университета при Правительстве РФ - URL: http://www.fa.ru/Pages/home.aspx (Дата обращения 26.05.2023)1.Вкладчик положил в банк 6 тыс. рублей на 5 лет под (5+6)% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит вкладчик при начислении простых и сложных процентов? 2.Контракт между фирмой и банком предусматривает в течение 3 лет фирме ежегодными платежами в размере (20+6) тыс. руб. в начале каждого года под ставку (10+6)% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая последовательно в конце 3,4,5 годов. Какова чистая современная величина NPV для банка? 3.Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+6)%. 4.Годовая процентная ставка составляет (5+6)% и остается неизменной в те-чение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*6) руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+6)% . Сколько стоит эта облигация при эмиссии? Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет. Какова доходность облигации за 10 лет. 5.Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+6) руб., опцион стоит 50+6 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет а) 1200 руб.; б) 1030+6 руб.; в) 800+6 руб. г) 1000+6. 6.В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+6 py6., цена исполнения равна 45+6 руб., ставка без риска равна (10+0,1*6)%, время до истечения контракта составляет 6 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525. 7.Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. 6 ценные бумаги123 m14+612+610+6 ? (ско)4+62+63+6 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6. Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1)ценные бумаги первого и третьего вида; 2)ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод. 8.В таблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel: ВРЕМЯИНДЕКСОБЛИГАЦ ИИ12 AB 153.110+65+N 201.8-1+64+N 31218+67+N 4537+612+N 5-4.63-5+6-2+N 6-8.92.1-10+6-5+N 7123.814-68+N 854.13+67+N 963.21+69-N 10435+68+N 11-31.9-7+65+N 12-73.2-8+6-8+N 1341.65+66+N 146.539+6-5+N 1592.98+64+N Определить характеристики каждой ценной бумаги: ?, ?, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.; построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML). 9.Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна (20+6)%, средняя доходность рынка — (15+6)%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно (20+6)%. Определите уравнение рыночной модели. 10.Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оце-нив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов. A pi0,10,30,30,20,1 xi3,2+0,164,5+0,166, 2+0,168,0+0,1610,5+0,16 B pi0,20,20,20,20,2 xi, %4,5+0,165,2+0,168,5+0,1610,3+0,1611,7+0,16 Список источников 1.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть I (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2012. 2.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, часть 2 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2013. 3.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. . Основы финансовых вычислений, чаcть 3 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2014. 4.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть 4 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2015. Учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2015. 5.Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" доступ свободный - URL: http://window.edu.ru (Дата обращения 26.05.2023) 6.Библиотечно-информационный комплексФинансового университета при Правительстве РФ - URL: http://library.fa.ru Свободный доступ (Дата обращения 26.05.2023) 7.Образовательный портал Финансового университета при Правительстве РФ - URL: http://www.fa.ru/Pages/home.aspx (Дата обращения 26.05.2023)1.Вкладчик положил в банк 6 тыс. рублей на 5 лет под (5+6)% годовых. Ставка налога на проценты составляет 10%. Какую сумму получит вкладчик при начислении простых и сложных процентов? 2.Контракт между фирмой и банком предусматривает в течение 3 лет фирме ежегодными платежами в размере (20+6) тыс. руб. в начале каждого года под ставку (10+6)% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая последовательно в конце 3,4,5 годов. Какова чистая современная величина NPV для банка? 3.Кредит в 10000 руб. выдан на срок 0,5 года. Сумма погашения кредита равна 12500 руб. года. Найти реальную доходность кредитора, считая темп инфляции за период (за полугодие) кредита, равным (5+6)%. 4.Годовая процентная ставка составляет (5+6)% и остается неизменной в те-чение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом (1000+100*6) руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере (10+6)% . Сколько стоит эта облигация при эмиссии? Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет. Какова доходность облигации за 10 лет. 5.Инвестор купил трехмесячный европейский опцион колл на акцию. Цена исполнения опциона равна (1000+6) руб., опцион стоит 50+6 руб. Определите финансовый результат (исполнение опциона, прибыль или убыток инвестора) если к моменту окончания контракта спотовая цена акции составляет а) 1200 руб.; б) 1030+6 руб.; в) 800+6 руб. г) 1000+6. 6.В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 50+6 py6., цена исполнения равна 45+6 руб., ставка без риска равна (10+0,1*6)%, время до истечения контракта составляет 6 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525. 7.Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. 6 ценные бумаги123 m14+612+610+6 ? (ско)4+62+63+6 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6. Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1)ценные бумаги первого и третьего вида; 2)ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод. 8.В таблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индекса рынка на протяжении пятнадцати кварталов. С помощью Excel: ВРЕМЯИНДЕКСОБЛИГАЦ ИИ12 AB 153.110+65+N 201.8-1+64+N 31218+67+N 4537+612+N 5-4.63-5+6-2+N 6-8.92.1-10+6-5+N 7123.814-68+N 854.13+67+N 963.21+69-N 10435+68+N 11-31.9-7+65+N 12-73.2-8+6-8+N 1341.65+66+N 146.539+6-5+N 1592.98+64+N Определить характеристики каждой ценной бумаги: ?, ?, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2.; построить линию доходности рынка ценных бумаг (SML). 9.Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна (20+6)%, средняя доходность рынка — (15+6)%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно (20+6)%. Определите уравнение рыночной модели. 10.Рассматриваются два альтернативных инвестиционных проекта A и B. Оце-нив их риски, выбрать наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi – вероятности состояния внешней среды; xi – соответствующие доходности проектов. A pi0,10,30,30,20,1 xi3,2+0,164,5+0,166, 2+0,168,0+0,1610,5+0,16 B pi0,20,20,20,20,2 xi, %4,5+0,165,2+0,168,5+0,1610,3+0,1611,7+0,16 Список источников 1.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть I (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2012. 2.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, часть 2 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2013. 3.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. . Основы финансовых вычислений, чаcть 3 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2014. 4.Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А. Н. Основы финансовых вычислений, чаcть 4 (факты, формулы, примеры, тесты): учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ .2015. Учебное пособие. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2015. 5.Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" доступ свободный - URL: http://window.edu.ru (Дата обращения 26.05.2023) 6.Библиотечно-информационный комплексФинансового университета при Правительстве РФ - URL: http://library.fa.ru Свободный доступ (Дата обращения 26.05.2023) 7.Образовательный портал Финансового университета при Правительстве РФ - URL: http://www.fa.ru/Pages/home.aspx (Дата обращения 26.05.2023) |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Математическое обеспечение финансовых решений»
Отзывы
-
28.04
Теоретическую главу приняли. Большое вам спасибо за помощь.
Екатерина -
16.04
Контрольную сдал, все норм, спс
Michail -
31.03
Благодарю за быстрое выполнение и помощь. Все отлично!
Светлана