Эконометрика (задания и тест)
Цена, руб.400
Номер работы675
ПредметЭкономика
Тип работы Контрольная
Объем, стр.9
ОглавлениеЧасть№ 1
«Корреляционный анализ»
По данным 9 машиностроительных предприятий построена матрица R парных коэффициентов корреляции. Требуется с помощью корреляционного анализа исследовать взаимосвязь между следующими показателями: X1- рентабельность (%); X2 – премии и вознаграждения на одного работника (млн. руб.); X3-фондоотдача.
1. При  = 0,05 проверьте значимость всех парных коэффициентов корреляции.
2. По корреляционной матрице R рассчитайте частный коэффициент корреляции , при  = 0,05 проверьте его значимость.
3. По корреляционной матрице R рассчитайте множественный коэффициент корреляции , при  = 0,05 проверьте его значимость.
X1 X2 X3
X1 1
X2 0,7308 1
X3 0,3253 -0,1497 1


Часть№2
« Регрессионный анализ»
По данным, включающим 20 наблюдений (20 стран), построены уравнения регрессии. В этих уравнениях зависимой переменной является социально значимый признак Y. В качестве объясняющих переменных использованы признаки в различных комбинациях.
Для каждого уравнения рассчитано значение коэффициента детерминации (R2), значение F-статистики. Под коэффициентами приведены значения их выборочных средних квадратических отклонений.
1. Используя таблицу распределения Фишера-Снедекора, проверьте на уровне значимости  = 0,05 значимость уравнения регрессии в целом.
2. Рассчитайте значения t-статистик всех коэффициентов, используя значения выборочных средних квадратических отклонений, приведенных под каждым из коэффициентов. Перепишите уравнения регрессии, указывая под коэффициентами значения t-статистик.
По таблице распределения Стьюдента определите tкр - критическое значение t-статистики для каждого из уравнений на уровне значимости =0,05. Проверьте значимость коэффициентов уравнения регрессии.
3. Сделайте вывод о «пригодности» уравнения регрессии для исследования признака Y.
= 91,008 - 0,301x1 + 0,049x3 - 0,280x4+ 2,374x6 + 0,170x9; R2 = 0,858; F = 15,764;
(0,051) (0,075) (0,072) (0,953) (1,336)
Под значениями коэффициентов приведены значения их средних квадратических отклонений.


Тест№1
1.Парный коэффициент корреляции r12=0,6, признак х3 завышает связь между х1 и х2. Частный коэффициент корреляции может принять значение:
а) 0,8; б) 0,5; в) -0,6; г)-0,8;

2.Множественный коэффициент корреляции может быть равен:
а) 1,2; б) -1; в) -0,5; г) 0,4.

3.Коэффициент детерминации может принимать значение:
а) 1,2; б) -1; в) -0,5; г) 0,4.

4.Известно, что при фиксированном значении х3 между величинами х1 и х2 существует положительная взаимосвязь. Частный коэффициент корреляции r12/3 может быть равен:
а) -0,8; б) 0; в) 1,3; г) 0,4.

5. Признак х3 усиливает связь между х1 и х2. Частный коэффициент корреляции r12/3 = -0,45. Парный коэффициент корреляции может принять значение:
а) -0,8; б) -1,8; в) 1,3; г) -0,3.
















Тест№2
1. Множественный коэффициент корреляции r1/23=0,8. Влиянием признаков х2 и х3 объясняется следующий процент дисперсии х1:
а) 64; б) 80; в) 20; г) 36.

2.Множественный коэффициент корреляции r1/23=0,8. Влиянием неучтенных в модели факторов объясняется следующий процент дисперсии х1:
а) 64; б) 80; в) 20; г) 36.

3.Парный коэффициент корреляции значим при α = 0,05. Можно утверждать, что он также значим при следующих α:
а) 0,1; б) 0,01; в) 0,02; г) 0,001.

4. Парный коэффициент корреляции r12 = 0,3, частный коэффициент корреляции r12/3 = 0,7. Можно утверждать, что:
а) х3 усиливает связь между х1 и х2; б) х3 ослабляет связь между х1 и х2;
в) х3 ослабляет связь между х1 и х2 и меняет ее направление;
г) х3 усиливает связь между х1 и х2 и меняет ее направление.

5.При проверке значимости парных и частных коэффициентов корреляции используется распределение:
а) Пирсона; б) Стьюдента; в) Нормальное; г) Фишера-Снедекора.
























Тест№3
1.В методе наименьших квадратов минимизируется:
а) ; б) ; в) ; г)

2.Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции ry/12 = 0,84. Доля вариации результативного показателя, объясняемая влиянием х1 и х2 составляет (%):
а) 70,6; б) 16; в) 84; г) 29,4

3.Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции ry/12 = 0,84. Доля вариации результативного показателя, объясняемая влиянием случайных, не включенных в модель факторов, составляет (%):
а) 70,6; б) 16; в) 84; г) 29,4

4.Множественное линейное уравнение регрессии признано значимым при α = 0,05. Можно утверждать, что уравнение также значимо при следующих α:
а) 0,1; б) 0,01; в) 0,02; г) 0,001.

5.Получена модель
,
где у - потребление говядины, х2 – стоимость 1 фунта говядины, х3 – стоимость 1 фунта свинины, х4 – стоимость 1 фунта цыплят. При увеличении стоимости говядины на 1% при неизменной стоимости х3 и х4 потребление говядины в среднем снизится на (%):
а) 0,63; б) 0,345; в) 11,08; г) 0,8.







Тест№4
1. Для проверки значимости множественного линейного регрессионного уравнения используется распределение:
а) нормальное; б) Пирсона; в) Фишера-Снедекора; г) Стьюдента.

2. По данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии
. Среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . При α = 0,05 можно утверждать, что:
а) значим коэффициент θ1; б) значим коэффициент θ2;
в) значимы коэффициенты θ1 и θ; г) незначимы коэффициенты θ1 и θ2.


3. Для временного ряда остатков ei (i=1,2, … ,18)

Значение статистики Дарбина-Уотсона для ряда остатков равно:
а) 1,9; б) 0,53; в) 2,92; г) 3,9.

4. МНК позволяет определить коэффициенты множественного линейного уравнения регрессии
с помощью выражения
, где матрица имеет размерность:
а) [2 х 2]; б) [к х к]; в) [(к+1) х (к+1)]; г) [к х n].

5. Получено значимое уравнение регрессии

Среднеквадратическое отклонение оценки коэффициента θ2 ( ) равно:
а) 0,42; б) 3,45; в) 0,15; г)8.



Список использованной литературы:
1. «Эконометрика: учебник», под ред. И.И. Елисеевой, - М.: «Финансы и статистика», 2003;
2. Доугерти К., «Введение в эконометрику», - М.: «Финансы и статистика», 2001;
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., «Эконометрика: начальный курс», - М.: «Дело», 2004;
4. Фишер Ф., «Проблема идентификации в эконометрии», - М.: Статистика, 2000.

Цена, руб.400
Если у Вас есть вопросы по содержанию, оплате и срокам доставки готовой работы, отправьте письмо на 3344664@mail.ru

Заказать работу «Эконометрика (задания и тест)»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Обязательно поставьте галочку, что Вы не робот
Форма оплаты
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru

Файл готовой работы отправляется на емейл в срок от нескольких минут до нескольких часов.