Контрольная работа по эконометрике вариант 3
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 8748 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 14 |
| Оглавление | "Исходные данные для выполнения контрольного задания. Имеются следующие данные: Таблица 1 № страны Годы КНР Y K L 1980 675 110 423,6 1981 682 118 430,2 1982 753 141 435,3 1983 859 169 446,8 1984 259 201 458,1 1985 1186 241 475,9 1986 1286 256 476,3 1987 1536 338 484,1 1988 1834 411 492,6 1989 1908 478 501,2 1990 1984 543 639,1 1991 2152 608 649,7 1992 2443 675 660,5 1993 2736 746 671,5 1994 2917 822 678,5 1995 3060 904 685,7 1996 3366 980 692,8 1997 3635 1056 625,9 1998 3908 1131 699,6 1999 4182 1213 706,5 2000 4425 1295 710,0 где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по паритету покупательной способности 1995 г., K – основные производственные фонды, млрд. долл., L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел. Задание 1. Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y) и прогноз по этой модели Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей: С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед. Задание 2. Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям. Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей: С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед. Задание 3. Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП. Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа: Осуществить прогноз ВВП на один - два года вперед по функции Кобба-Дугласа. Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда. Задание 4. Характеристика эконометрической модели Задана следующая эконометрическая модель Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели: 1. Какие уравнения модели являются балансовыми? 2. Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными? 3. Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные? 4. Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему? 5. Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели? Список использованной литературы: 1. Эконометрика: Учебник. Под ред. И.И, Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004; 2. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие. И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 3; 3. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: Финстатинформ, 2002; 4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2001; 5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2000. " |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Контрольная работа по эконометрике вариант 3»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил