Контрольная работа по эконометрике 11
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 9233 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 16 |
| Оглавление | "Задача 1 По данным, представленным в таблице ниже, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- оборот капитала,. млрд. долл.; X2 - численность служащих, тыс. чел.; X3 - рыночная капитализация компании, млрд. долл. Таблица 1 № п/п Y Х1 X2 X3 1 0,9 31,3 43 40,9 2 1,7 13,4 64,7 40,5 3 0,7 4,5 24 38,9 4 1,7 10 50,2 38,5 5 2,6 20 106 37,3 6 1,3 15 96,6 26,5 7 4,1 137,1 347 37 8 1,6 17,9 85,6 36,8 9 6,9 165,4 745 36,3 10 0,4 2 4,1 35,3 11 1,3 6,8 26,8 35,3 12 1,9 27,1 42,7 35 13 1,9 13,4 61,8 26,2 14 1,4 9,8 212 33,1 15 0,4 19,5 105 32,7 16 0,8 6,8 33,5 32,1 17 1,8 27 142 30,5 18 0,9 12,4 96 29,8 19 1,1 17,7 140 25,4 20 1,9 12,7 59,3 29,3 21 0,9 21,4 131 29,2 22 1,3 13,5 70,7 29,2 23 2 13,4 65,4 29,1 24 0,6 4,2 23,1 27,9 25 0,7 15,5 80,8 27,2 Задание: 1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии. 2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели. 3. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат? 4. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта. 5. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона. 6. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X? Задача 2 Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением: lgY = -0,15 + 0,35lgK + 0,72lgL + ε , R2 = 0,97. (0,43) (0,06) (0,15) F = 254,9 В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. Задание: 1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель. 2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров. 3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства? Задача 3 Структурная форма модели имеет вид: Известно, что приведенная форма имеет вид: Задание: 1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте. 2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели. Список использованной литературы: 1. Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2006. 2. «Практикум по эконометрике: Учеб.пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2008. 3. «Эконометрика: Учебник», под ред. И.И, Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2005. " |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Контрольная работа по эконометрике 11»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил